Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 5)

1.    Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:

a.    Standardized approach

b.    Turn Truck approach

c.    Internal Model approach

d.    Quantitative approach

2.    Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:

a.    Multiday VaR

b.    VaR day

c.    VaR horizon

d.    semua jawaban salah

3.    Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:   

a.    The current exposure method

b.    The original exposure method

c.    Value at Risk Method

d.    Semua jawaban benar

4.    Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:

a.     Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)

b.     Struktur asset bank (The structure of bank asset)

c.     Struktur usaha bank (The structure of bank business)

d.     Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)

5.    Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:

a.    Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah

b.    Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan

c.    Bank yang mempunyai masalah likuiditas

d.    Semua jawaban benar.

6.    Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:

a.    Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank

b.    Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit

c.    Semua jawaban benar

d.    Semua jawaban salah

7.    Apa permasalahan pada Basel I:

a.    Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua

b.    Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk

c.    Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank

d.    Tidak ada jawaban yang benar

8.    Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari:

a.    Peminjam

b.    Surat berharga yang diterbitkan

c.    Tidak ada jawaban yang benar

d.    Semua jawaban benar

9.    Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio bank

a.    Pada  suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu

b.    Dalam suatu durasi

c.    Dalam suatu periode waktu

d.    Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima

10.  Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1:

a.    Modal disetor

b.    Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)

c.    Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)

d.    Cadangan umum

Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 4)

1.    Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar, karena:

a.    Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank

b.    Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru

c.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal

d.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2.    Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca  bank menurut Basel  I:

a.    RWA > 12.5 Eligible capital

b.    RWA > 12.5 Eligible capital

c.    RWA < 12.5 Eligible capital

d.    RWA < 12.5 Eligible capital

3.    Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A:

a.    USD 125 juta

b.    USD 250 juta

c.    USD 375 juta

d.    USD 500 juta

4.    Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah:

a.    Return on asset

b.    Return on investment

c.    Return on economic capital

d.    Return on regulatory capital

5.    Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:

a.    Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2

b.    Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi

c.    Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsolidasi

d.    Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar uang

6.    Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?

a.    Korea

b.    Turkey

c.    Greece

d.    Russia

7.    Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?

a.    Modal yang rendah

b.    Ratio hutang terhadap  modal yang dimiliki tinggi

c.    Pengaturan yang longgar

d.    Risiko tinggi

8.    Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?

a.    Potensi kerugian sesungguhnya

b.    Variabilitas rugi yang mungkin terjadi

c.    Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar

d.    Tingkat keyakinan  statistic atas kerugian

9.    Bank Sentral  bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi  yang dapat mengakibatkan:

a.    Peristiwa risiko operasional

b.    Krisis ekonomi nasional

c.    Krisis spesifik pada bank

d.    Penarikan dana dalam jumlah besar

10.  Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:

a.    Risiko kredit

b.    Risiko operasional

c.    Hanya portofolio perdagangan bank

d.    Risiko lain