1. Basel
Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:
a. Standardized
approach
b. Turn
Truck approach
c. Internal
Model approach
d. Quantitative approach
2. Masa
transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:
a. Multiday
VaR
b. VaR
day
c. VaR horizon
d. semua
jawaban salah
3. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh
Basel I adalah:
a. The current exposure method
b. The
original exposure method
c.
Value at Risk Method
d. Semua jawaban benar
4.
Komite Basel 1 tidak hanya
menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun juga menciptakan
kerangka kerja untuk:
a.
Struktur permodalan
bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank
asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank
business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of
lending portfolio)
5. Insolvency
dalam bank didefinisikan sebagai:
a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah
b. Ketidakmampuan
bank untuk membayar setiap tagihan
c. Bank
yang mempunyai masalah likuiditas
d. Semua jawaban benar.
6. Bank
merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c. Semua jawaban benar
d. Semua
jawaban salah
7. Apa permasalahan pada Basel I:
a.
Bukan
merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua
b.
Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan
yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman
kepada perusahaan yang buruk
c. Perlakuan
permodalan yang sama bagi setiap bank
d. Tidak ada jawaban yang benar
8. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus
dikaitkan dengan posisi kredit dari:
a. Peminjam
b. Surat
berharga yang diterbitkan
c.
Tidak
ada jawaban yang benar
d.
Semua
jawaban benar
9.
Model VaR menggambarkan
kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio bank
a.
Pada
suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam
suatu durasi
c. Dalam
suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima
10. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak
diperhitungkan sebagai Modal
tier 1:
a. Modal disetor
b. Saham
preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)
c.
Cadangan tambahan modal
(disclosed reserve)
d.
Cadangan umum
