Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 5)

1.    Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:

a.    Standardized approach

b.    Turn Truck approach

c.    Internal Model approach

d.    Quantitative approach

2.    Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:

a.    Multiday VaR

b.    VaR day

c.    VaR horizon

d.    semua jawaban salah

3.    Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:   

a.    The current exposure method

b.    The original exposure method

c.    Value at Risk Method

d.    Semua jawaban benar

4.    Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:

a.     Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)

b.     Struktur asset bank (The structure of bank asset)

c.     Struktur usaha bank (The structure of bank business)

d.     Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)

5.    Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:

a.    Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah

b.    Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan

c.    Bank yang mempunyai masalah likuiditas

d.    Semua jawaban benar.

6.    Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:

a.    Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank

b.    Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit

c.    Semua jawaban benar

d.    Semua jawaban salah

7.    Apa permasalahan pada Basel I:

a.    Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua

b.    Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk

c.    Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank

d.    Tidak ada jawaban yang benar

8.    Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari:

a.    Peminjam

b.    Surat berharga yang diterbitkan

c.    Tidak ada jawaban yang benar

d.    Semua jawaban benar

9.    Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio bank

a.    Pada  suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu

b.    Dalam suatu durasi

c.    Dalam suatu periode waktu

d.    Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima

10.  Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1:

a.    Modal disetor

b.    Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)

c.    Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)

d.    Cadangan umum