Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 4)

1.    Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar, karena:

a.    Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank

b.    Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru

c.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal

d.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2.    Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca  bank menurut Basel  I:

a.    RWA > 12.5 Eligible capital

b.    RWA > 12.5 Eligible capital

c.    RWA < 12.5 Eligible capital

d.    RWA < 12.5 Eligible capital

3.    Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A:

a.    USD 125 juta

b.    USD 250 juta

c.    USD 375 juta

d.    USD 500 juta

4.    Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah:

a.    Return on asset

b.    Return on investment

c.    Return on economic capital

d.    Return on regulatory capital

5.    Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:

a.    Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2

b.    Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi

c.    Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsolidasi

d.    Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar uang

6.    Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?

a.    Korea

b.    Turkey

c.    Greece

d.    Russia

7.    Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?

a.    Modal yang rendah

b.    Ratio hutang terhadap  modal yang dimiliki tinggi

c.    Pengaturan yang longgar

d.    Risiko tinggi

8.    Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?

a.    Potensi kerugian sesungguhnya

b.    Variabilitas rugi yang mungkin terjadi

c.    Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar

d.    Tingkat keyakinan  statistic atas kerugian

9.    Bank Sentral  bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi  yang dapat mengakibatkan:

a.    Peristiwa risiko operasional

b.    Krisis ekonomi nasional

c.    Krisis spesifik pada bank

d.    Penarikan dana dalam jumlah besar

10.  Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:

a.    Risiko kredit

b.    Risiko operasional

c.    Hanya portofolio perdagangan bank

d.    Risiko lain

Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 3)

1.    Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai berikut, kecuali:

a.    bisnis yang akan dijadikan investasi

b.    bisnis yang akan diakuisisi

c.    bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada

d.    bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

2.    Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:

a.    No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

b.    No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

c.    No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

d.    No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

3.    Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di bawah ini, kecuali:

a.    otomatisasi

b.    outsourcing

c.    meningkatnya litigasi

d.    meningkatnya ”blue collar crime”

4.    Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:

a.    tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu)

b.    perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.

c.    tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default

d.    persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

5.    Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan:

a.    bank dapat menimbulkan risiko sistemik

b.    bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian

c.    bank menghimpun dana dari masyarakat

d.    bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

6.    Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:

a.    kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk

b.    tingkat pengangguran yang meningkat pesat

c.    naiknya tingkat suku bunga

d.    meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

7.    Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena:

a.    pertumbuhan pasar derivatif

b.    penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.

c.    Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar

d.    Jawaban a dan b benar

8.    Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:

a.    Nasabah

b.    Bank

c.    Pemegang Saham

d.    Pemerintah

9.    Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan  maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:

a.    Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang

b.    Membeli obligasi jangka panjang

c.    Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun

d.    Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun

10.  Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:

a.    Pasar keuangan yang bersifat global

b.    Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari

c.    Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif

d.    Jawaban a dan b benar

Catatan:
Jawaban yang benar adalah jawaban yang ditulis dengan warna merah.