Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 3)

1.    Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai berikut, kecuali:

a.    bisnis yang akan dijadikan investasi

b.    bisnis yang akan diakuisisi

c.    bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada

d.    bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

2.    Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:

a.    No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

b.    No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

c.    No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

d.    No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

3.    Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di bawah ini, kecuali:

a.    otomatisasi

b.    outsourcing

c.    meningkatnya litigasi

d.    meningkatnya ”blue collar crime”

4.    Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:

a.    tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu)

b.    perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.

c.    tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default

d.    persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

5.    Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan:

a.    bank dapat menimbulkan risiko sistemik

b.    bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian

c.    bank menghimpun dana dari masyarakat

d.    bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

6.    Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:

a.    kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk

b.    tingkat pengangguran yang meningkat pesat

c.    naiknya tingkat suku bunga

d.    meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

7.    Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena:

a.    pertumbuhan pasar derivatif

b.    penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.

c.    Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar

d.    Jawaban a dan b benar

8.    Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:

a.    Nasabah

b.    Bank

c.    Pemegang Saham

d.    Pemerintah

9.    Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan  maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:

a.    Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang

b.    Membeli obligasi jangka panjang

c.    Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun

d.    Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun

10.  Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:

a.    Pasar keuangan yang bersifat global

b.    Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari

c.    Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif

d.    Jawaban a dan b benar

Catatan:
Jawaban yang benar adalah jawaban yang ditulis dengan warna merah.

Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 2)

1.    Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara:

a.    Melakukan diversifikasi pada portfolionya

b.    Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan

c.    Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup

d.    Menerapkan prinsip matching secara konsisten

2.    Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:

a.    Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I

b.    Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank

c.    Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan keuntungan yang memadai untuk penambahan modal baru.

d.    Semua jawaban di atas benar

3.    Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank disebut?

a.    Risiko reputasi

b.    Riisko strategik

c.    Risiko legal

d.    Risiko bisnis

4.     Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998 yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian USD 200 juta adalah akibat:

a.    Risiko strategik

b.    Risiko kredit

c.    Risiko reputasi

d.    Risiko bisnis

5.    Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap:

a.    Nasabah

b.    Karyawan

c.    Pemegang saham

d.    Semua jawaban di atas benar

6.    Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......

a.    Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal

b.    Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan

c.    Jawaban a & b benar

d.    Jawaban a & b salah

7.Apa yang dimaksud dengan reputational risk?

a.    Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan perusahaan

b.    Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial

c.    Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif

d.    Semua jawaban diatas salah

8.    Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham, nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:

a.    Pengelola perekonomian negara

b.    Investor

c.    Kreditor

d.    Keseluruhan perbankan nasional

9.    Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:

a.    efficient frontier

b.    yield curve

c.    interest rate curve

d.    duration

10.  Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu, diantaranya adalah:

a.    sekuritisasi

b.    analisa yang mendalam

c.    restrukturisasi kredit

d.    credit swap

Catatan:
Jawaban yang benar adalah jawaban yang ditulis dengan berwarna merah